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债券交易员综合能力提升高阶研修班

2016-10-15 12:34:00来源:20区编辑:转角遇见你

债券交易员综合能力提升高阶研修班

报名电话/微信:13061694649

2016年10月22日-23日     北京



课程提纲一

第一部分 债券交易员如何建立自已的研究框架

一、利率债市场分析框架的建立  

 1、决定利率方向与变化幅度的四大因素

 2、基本面分析逻辑——通货膨胀

 3、基本面分析逻辑——经济增长

 4、机构投资行为

二、流动性与汇率分析框架的建立  

  1、为什么汇率对于债市的影响正在变大?

  2、国际经验:世界分为两极,中国在两极之间

  3、汇率如何影响流动性?

  4、钱是什么?债券市场的四重流动性

  5、从央行报表解读总量流动性

  6、广义流动性的相关指标:M1M2与社融

  7、对于流动性监管政策的变化

三、信用债分析框架的建立  

  1、信用债与利率债的轮动

  2、信用风险

  3、信用债供需

  4、信用债行业轮动

四、信用行业与个券分析框架的建立

1、信用分析概况

2、房地产行业分析框架

3、钢铁行业分析框架

4、城投分析框架

5、信用分析的几个注意点

五、类固定收益品种分析框架简介

六、如何把握市场情绪 

、美林投资时钟探讨  

 1、投资时钟的定义

 2投资时钟在哪个阶段是有效的资产配置指南  

 3、投资时钟现在真的失效了吗?从各类资产走势来判断  

 4、如何预判在投资时钟的框架下未来大类资产的轮动


授课老师:齐晟

   创证券高级分析师2012年、2013年新财富最佳债券分析师第一名团队成员。







课程提纲二

第二部分 债券投资如何借力国债期货

一、国债期货基础知识

  1、国债期货发展进程

  2、国债期货合约简介

  3、关键要素介绍:转换因子、发票价格、基差、净基差、期现     价差、IRRCTD

二、国债期货定价原理

三、国债期货交易策略

  1套期保值交易

  2套利交易(跨期套利、期现套利、基差交易、跨品种套利)

  3收益率曲线套利(骑乘策略、碟式套利、斜率策略)

  4方向性策略

四、国债期货风险管理

  1、风险管理流程

  2套保比率

  3久期管理

  4对冲策略实施

  5对冲策略评判

五、国债期货交易实例分析


授课老师:樊伟

    天风证券财富管理总部债券及衍生品投资专家


课程提纲三

第三部分 债券投资策略与业务风险管控

一、债券长期投资业务分析框架和风险管控

  1、自上而下的研究    2、投资要求和约束

  3、投资组合构建    4、风险的管控

  5、投资思想和策略探讨 

  6、案例解析:目标收益和永利基金走势图

二、债券交易的分析框架和风险管控

  1、分析框架    2、风险控制

  3、交易思想探讨   4、技术面分析技巧

三、货币业务的分析要点和风险防范

  1、如何做好流动性管理

  2、逆回购和拆借的交易对手分类限额管理

  3、流动性管理思想

、债券投资风险管理

  1、债券组合管理的基本原则

  2、利率风险管理

  (1)如何确定最佳的久期策略   (2)凸性的重要性

  (3)对冲工具的选择

  3、信用风险管理

  (1)信用风险的识别   (2)信用风险的合理定价

  (3)信用风险管理策略


某四大行总行资深债券专家

   


时间及地点

20161022-23 21日报到)  北京

报名费用

参加培训的学员,每人收取培训费宽客大数据实验室(bigdatalab)

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