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中证500乖离率因子股票池

2016-05-05 22:22:00来源:20区编辑:转角遇见你

中证500乖离率因子股票池

选股原理:


通过量邦大数据对股票市场分析,采用乖离率(BIAS)因子,从中证500股票池中选取Alpha最大的10只股票,构成量化因子股票池。

乖离率(BIAS)因子是测量股价偏离均线大小程度的指标,当股价偏离市场平均成本太大时,都有一个回归的过程,即所谓的“物极必反”。


量邦量化因子股票池说明:

从量邦因子库中提取具有高alpha的因子,从目标股票池中筛选出的股票。常用股票池包括沪深300股票池和中证500股票池。

微量网(wquant)

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